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期權(quán)的杠桿怎么計(jì)算(杠桿比率計(jì)算公式)

日期：2023-04-18 17:02:10 　　點(diǎn)擊：

1、期權(quán)的杠桿是多少或者說(shuō)是怎么計(jì)算

計(jì)算公式如下：

杠桿比率 = 標(biāo)的證券價(jià)格/期權(quán)價(jià)格

實(shí)際杠桿：杠桿比率×Delta (Delta：又稱對(duì)沖值,指期權(quán)標(biāo)的價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響程度。表示期權(quán)標(biāo)的價(jià)格每變動(dòng)1元,期權(quán)價(jià)格的變動(dòng)量。

2、期權(quán)的義務(wù)方保證金需要多少或者說(shuō)是怎么計(jì)算的

合約標(biāo)的為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF)的，每張合約的開(kāi)倉(cāng)保證金的計(jì)算公式為：

(1)認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)保證金=[合約前結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià))]×合約單位。

(2)認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)保證金=Min[合約前結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià))，行權(quán)價(jià)]×合約單位。

二、限購(gòu)額度

(1)限購(gòu)額度是客戶用來(lái)買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)的最高金額。開(kāi)戶時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置為客戶托管的自有資產(chǎn)余額10%或者市值的20%，兩者取高者，按萬(wàn)元向下取整。

(2)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)且具備三級(jí)交易權(quán)限的客戶，客戶申請(qǐng)后，證券公司可以將其買(mǎi)入金額限額提高至不超過(guò)該客戶托管在該證券公司的自有資產(chǎn)余額的20%;

(3)對(duì)于權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額已達(dá)到2000張的客戶，客戶申請(qǐng)后，證券公司可以將其買(mǎi)入金額限額提高至不超過(guò)該客戶托管在該證券公司的自有資產(chǎn)余額的30%。